JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS AND MANAGEMENT JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS AND MANAGEMENT JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS AND MANAGEMENT 2782-4586 2949-1851 117211 10.26118/2782-4586.2026.78.42.089 Научные статьи SCIENTIFIC ARTICLES Научные статьи The role of artificial intelligence in investment management Роль искусственного интеллекта в управлении инвестициями Морточкин М. А. Mortochkin M. A. Рагозина М. А. Ragozina M. A.

кандидат экономических наук;

candidate of economic sciences;

 Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Красноярск Россия Siberian State University of Science and Technology named after Academician M.F. Reshetnev Krasnoyarsk Russian Federation Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева Красноярск Россия Siberian State University of Science and Technology named after Academician M. F. Reshetnev Krasnoyarsk Russian Federation 336 342 15 03 2026 https://zhpi.ru/en/nauka/article/117211/view

Статья посвящена исследованию роли искусственного интеллекта в системе управления инвестиционными портфелями в контексте современных изменений финансовых рынков. Рассматривается влияние интеллектуальных алгоритмов на процессы оценки инвестиционных рисков, прогнозирования доходности и формирования оптимальной структуры портфеля. Особое внимание уделено анализу эволюции инвестиционного менеджмента под воздействием цифровых технологий, а также сопоставлению мировых и российских практик применения искусственного интеллекта. Выявлены ключевые ограничения и риски внедрения искусственного интеллекта, определяющие необходимость сочетания автоматизированных инструментов с профессиональным управленческим суждением.

The article is devoted to the study of the role of artificial intelligence in the system of investment portfolio management in the context of modern changes in financial markets. The article examines the impact of intelligent algorithms on the processes of assessing investment risks, predicting profitability, and forming an optimal portfolio structure. Special attention is paid to the analysis of the evolution of investment management under the influence of digital technologies, as well as to the comparison of global and Russian practices of using artificial intelligence. Key limitations and risks of implementing artificial intelligence have been identified, highlighting the need to combine automated tools with professional management judgment.

 искусственный интеллект инвестиционный портфель управление рисками доходность инвестиций инвестиционный менеджмент машинное обучение финансовые рынки цифровые технологии artificial intelligence investment portfolio risk management return on investment investment management machine learning financial markets digital technologies

«Торгующий робот»: как искусственный интеллект изменил сферу инвестиций  Текст : электронный: [официальный сайт].  URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/cmrm/688224c39a79472a97b6e2d1?from=copy (дата обращения: 29.12.2025) «Torguyuschiy robot»: kak iskusstvennyy intellekt izmenil sferu investiciy  Tekst : elektronnyy: [oficial'nyy sayt].  URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/cmrm/688224c39a79472a97b6e2d1?from=copy (data obrascheniya: 29.12.2025) CAPM: теория, преимущества и недостатки.  Текст : электронный: [официальный сайт] .  URL: https://www.accaglobal.com/cis/ru/student/exam-support-resources/adfbr-learning-resources/financial-management/technical-articles/capm_part3.html (дата обращения : 29.12.2025) CAPM: teoriya, preimuschestva i nedostatki.  Tekst : elektronnyy: [oficial'nyy sayt] .  URL: https://www.accaglobal.com/cis/ru/student/exam-support-resources/adfbr-learning-resources/financial-management/technical-articles/capm_part3.html (data obrascheniya : 29.12.2025) Как ИИ может помочь инвестору управлять портфелем  Текст : электронный: [официальный сайт] .  URL: https://bosfera.ru/bo/kak-ii-mozhet-pomoch-investoru-upravlyat-portfelem (дата обращения: 05.01.2026) Kak II mozhet pomoch' investoru upravlyat' portfelem  Tekst : elektronnyy: [oficial'nyy sayt] .  URL: https://bosfera.ru/bo/kak-ii-mozhet-pomoch-investoru-upravlyat-portfelem (data obrascheniya: 05.01.2026) Прогнозирование на основе машинного обучения  Текст : электронный: [официальный сайт].  URL: https://1fin.ru/Finansovyy_slovary/Prognozirovanie_na_osnove_mashinnogo_obucheniya (дата обращения: 05.01.2026) Prognozirovanie na osnove mashinnogo obucheniya  Tekst : elektronnyy: [oficial'nyy sayt].  URL: https://1fin.ru/Finansovyy_slovary/Prognozirovanie_na_osnove_mashinnogo_obucheniya (data obrascheniya: 05.01.2026) Искусственный интеллект для анализа и аналитики: новая эра принятия решений Текст : электронный: [официальный сайт].  URL: https://krasnoyarsk.1cbit.ru/blog/iskusstvennyy-intellekt-dlya-analiza-i-analitiki-novaya-era-prinyatiya-resheniy/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F (дата обращения: 05.01.2026) Iskusstvennyy intellekt dlya analiza i analitiki: novaya era prinyatiya resheniy Tekst : elektronnyy: [oficial'nyy sayt].  URL: https://krasnoyarsk.1cbit.ru/blog/iskusstvennyy-intellekt-dlya-analiza-i-analitiki-novaya-era-prinyatiya-resheniy/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F (data obrascheniya: 05.01.2026) Преимущества алго-трейдинга и важность анализа маркет-даты  Текст : электронный: [официальный сайт].  URL: https://habr.com/ru/articles/688022/ (дата обращения : 05.01.2026) Preimuschestva algo-treydinga i vazhnost' analiza market-daty  Tekst : elektronnyy: [oficial'nyy sayt].  URL: https://habr.com/ru/articles/688022/ (data obrascheniya : 05.01.2026) Следуй за машиной. Как искусственный интеллект поможет заработать на фондовом рынке  Текст : электронный: [официальный сайт] .  URL: https://www.finam.ru/publications/item/sleduy-za-mashinoy-kak-iskusstvennyy-intellekt-pomozhet-zarabotat-na-fondovom-rynke-20241124-1321/ (дата обращения : 05.01.2026) Sleduy za mashinoy. Kak iskusstvennyy intellekt pomozhet zarabotat' na fondovom rynke  Tekst : elektronnyy: [oficial'nyy sayt] .  URL: https://www.finam.ru/publications/item/sleduy-za-mashinoy-kak-iskusstvennyy-intellekt-pomozhet-zarabotat-na-fondovom-rynke-20241124-1321/ (data obrascheniya : 05.01.2026) Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке: доклад Банка России  Текст : электронный: [официальный сайт] .  URL: https://cbr.ru/press/event/?id=17177 (дата обращения : 05.01.2026) Primenenie iskusstvennogo intellekta na finansovom rynke: doklad Banka Rossii  Tekst : elektronnyy: [oficial'nyy sayt] .  URL: https://cbr.ru/press/event/?id=17177 (data obrascheniya : 05.01.2026)