Статья посвящена одной из наиболее острых проблем современной финансовой науки и практики — оценке устойчивости банковского сектора в условиях нарастающих внешних шоков. Выбранная тема безусловно актуальна, поскольку банковская система РФ в последние годы испытывает беспрецедентное давление: санкционные ограничения, блокировка активов, высокая ключевая ставка, рост проблемной задолженности и структурные изменения в межбанковском взаимодействии. Авторы справедливо отмечают, что доступ к полным данным для стресс-тестирования имеют лишь регуляторные органы, что ограничивает возможности независимого анализа со стороны экономических агентов. Предложенный авторами подход к решению этой проблемы посредством разработки собственного программного инструментария, основанного на открытых данных, представляется своевременным и практически значимым.
Научная новизна и практическая значимость
Научная новизна работы заключается в разработке и апробации комплекса программных инструментов для формирования и поддержания базы данных по кредитным организациям РФ на основе открытых источников, а также в создании агентной модели банковской системы, позволяющей проводить имитационные эксперименты и анализировать устойчивость сектора к внешним шокам различной природы и интенсивности. Особый интерес представляет совмещение агентного и системно-динамического подходов, а также использование механизма «финансового заражения» для моделирования распространения рисков. Практическая ценность работы заключается в создании доступного инструмента, который может быть использован не только исследователями, но и самими кредитными организациями для стратегического анализа и оценки рисков.
Статья написана научно-деловым языком, терминология используется корректно. Материал изложен последовательно, выводы логически обоснованы. Оформление соответствует требованиям, рисунки и ссылки на источники присутствуют. Однако список литературы следовало бы дополнить англоязычными источниками для демонстрации сравнительного анализа с зарубежными аналогами.
Статья Каратушиной У.Е. и Лебедевой Л.Н. представляет собой завершённое научное исследование, выполненное на высоком профессиональном уровне. Авторам удалось разработать практически значимый инструментарий для анализа устойчивости банковского сектора, основанный на открытых данных. Работа обладает несомненной научной новизной, практической значимостью и может быть рекомендована к публикации после устранения указанных замечаний. Результаты исследования могут быть полезны как для академического сообщества, так и для практиков финансового сектора. И рекомендуется к публикации в журнале.
