В статье рассматриваются вопросы разработки программных инструментов для комплексного анализа устойчивости банковского сектора РФ. Необходимость такого анализа в последнее время возрастает в связи с рисками нарушения стабильности сектора в результате действия различных шоков. В работе приведено описание реализованной авторами утилиты для формирования из открытых источников и поддержания в актуальном состоянии набора данных по кредитным организациям РФ, представлена разработанная авторами агентная модель банковской системы, описаны сценарии имитационных экспериментов, направленных на оценку устойчивости системы относительно внешних шоков. Обоснована возможность и целесообразность использования разработанных инструментов для поддержки принятия стратегических решений.
банковский сектор, шок ликвидности, устойчивость, агентная модель, имитационный анализ
1. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 ФЗ // СПС Консультант плюс.
2. О порядке требования Банком России от кредитной организации осуществления мер по ее финансовому оздоровлению, реорганизации, порядке и сроках предоставления плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации, его форме, порядке и сроках осуществления Банком России контроля за выполнением кредитной организацией плана мер по финансовому оздоровлению : Положение Банка России от 10.09.2024 № 840-П // СПС Консультант плюс.
3. Воронов Ю. П. Экономическая наука против кризисов. О Нобелевской премии по экономике 2022 года / Ю. П. Воронов // ЭКО. – 2023. – N 1 (583). – С. 177-192.
4. Караев А. К. Теоретическая модель прогнозирования финансовой нестабильности российского межбанковского кредитного рынка на основе семейства эпидемиологических моделей / А. К. Караев, М. В. Мельничук // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2015. – N 5. – С. 219-221.
5. Рассказов В. Е. Измерение финансового заражения на примере моделирования риска банковского дефолта / В. Е. Рассказов // Вестник Финансового университета. – 2016. – N 3 (93). – С.54-61.
6. Glasserman P. Contagion in Financial Networks / P. Glasserman, H. P. Young – Journal of Economic Literature. – 2016. – N 54 (3). – P. 779-831.
7. Kostylenko O. Banking risk as an epidemiological model: an optimal control approach / O. Kostylenko, H. S. Rodrigues, D.F. Torres – Springer Proc. Math. Stat. – 2017. – N 223. – P. 165-176.
8. Аналитический обзор «Банковский сектор». IV квартал 2025 года [Электронный ресурс] // Банк России : сайт. – URL: https://cbr.ru/analytics/bank_sector/analytical_review_bs/ (дата обращения: 29.03.2026).
9. Дефицит/профицит ликвидности банковского сектора [Электронный ресурс] // Банк России : сайт. – URL: https://cbr.ru/hd_base/bliquidity/?ysclid=mrbx52zjv496572017.
10. Итоги работы Банка России 2025: коротко о главном [Электронный ресурс] // Банк России : сайт. – URL: https://cbr.ru/about_br/publ/results_work/2025/razvitie-sistemy-platezhey-i-raschetov/ (дата обращения: 10.03.2026).
11. О развитии банковского сектора Российской Федерации в марте 2026. Информационно-аналитический материал [Электронный ресурс] // Банк России : сайт. – URL: https://cbr.ru/analytics/bank_sector/develop/ (дата обращения: 17.04.2026).
12. Перечень системно-значимых кредитных организаций на 07.10.2025 [Электронный ресурс] // Банк России : сайт. URL: https://cbr.ru/banking_sector/credit/SystemBanks.html/ (дата обращения: 12.04.2026).
13. Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях [Электронный ресурс] // Банк России : сайт. – URL: https://cbr.ru/analytics/bank_system/stress/ (дата обращения: 30.05.2026).
14. Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации [Электронный ресурс] // Банк России : сайт. URL: https://cbr.ru/banking_sector/credit/FullCoList/ (дата обращения: 12.04.2026).
