сотрудник
студент
Современный страховой рынок функционирует в условиях высокой неопределённости, усиливающейся под влиянием макроэкономических колебаний, технологических изменений и роста взаимосвязанности рисков. В таких условиях особую значимость приобретает корректная оценка вероятности наступления страховых событий и формирование обоснованных страховых тарифов. Традиционные подходы, основанные на предположении независимости рисков, всё чаще демонстрируют ограниченность и недостаточную точность, особенно при анализе сложных портфелей, в которых страховые события проявляют выраженную зависимость друг от друга. По этой причине возрастает интерес к математическому моделированию коррелированных рисков и его применению в задачах тарифообразования. Целью научной работы является разработка и анализ подходов к математическому моделированию вероятности страховых событий и формированию страховых тарифов с учётом коррелированных рисков. В качестве методической основы используются методы теории вероятностей, математической статистики, элементы актуарной математики, а также модели корреляционного анализа и многомерные распределения случайных величин. В работе применяются аналитические и сравнительные методы, позволяющие оценить влияние зависимости рисков на результаты тарифных расчётов. В результате исследования предложен модернизированный подход к оценке вероятности наступления страховых событий с учётом зависимости между страховыми рисками на основе введения коэффициента системной корреляции. Установлено, что учёт зависимости между страховыми событиями приводит к росту расчётной вероятности совокупных убытков и требует корректировки страховых тарифов для обеспечения финансовой устойчивости страхового портфеля.
страхование, страховые риски, экономико- математическое моделирование, вероятность страховых событий, коррелированные риски, страховое тарифообразование, хеджирование рисков, перестрахование
1. Дрюк, Т.В. Страховой рынок России: проблемы и вызовы в новых геоэкономических условиях / Т.В. Дрюк // Финансовая жизнь. – 2025. – № 1. – С. 45-49.
2. Самаров, Е.К. Страховая математика: практический курс: учебное пособие / Е.К. Самаров. – Москва: Альфа-М, 2007. – 78 с.
3. Гербер Х. Математика страхования жизни: учебник. М.: Мир, 1995, 160 с.
4. Embrechts P. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. P. Embrechts, C. Kluppelberg, T. Mikosch. Springer-Verlag; 2008. 650 p.
5. Мамедов, А.А. Страховые риски в условиях глобализации / А. А. Мамедов // Управление риском. – 2018. – № 2(86). – С. 40-45.
6. Козлов, А. Д. Методика определения параметров, наибольшим образом влияющих на страховые риски в области информационных технологий / А. Д. Козлов, Н. Л. Нога // Страховое дело. – 2023. – № 12(369). – С. 17-26.
7. Закирова, О.В. Страховая статистика как основа применения аналитических технологий Big Data и Machine Learning / О. В. Закирова // Экономика и менеджмент систем управления. – 2026. – № 1(59). – С. 10-17.
8. Адаменко, А.А. Современный состав и выбор практически эффективных методов прогнозных расчетов и обоснований экономического роста предприятий и организаций / А. А. Адаменко, Г. А. Есенкова, А. В. Евченко // Деловой вестник предпринимателя. – 2025. – № 4(22). – С. 6-13.
9. Современные цифровые технологии развития бизнеса / И. В. Андросова, Г. А. Есенкова, Е. С. Симоненко [и др.]. – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2024. – 101 с.
10. Формирование критериев региональной стратификации рыночного пространства современной России / А.В. Евченко, Г.А. Есенкова, Ю.С. Положенцева [и др.] // Известия Курского государственного технического университета. – 2009. – № 1(26). – С. 60a-66.
11. Современные проблемы менеджмента: экономические аспекты / Л. А. Афанасьева, А.А. Асеева, А. А. Белостоцкий [и др.]. – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2025. – 225 с.
12. Оценка основных трендов развития страхования в России / Н. М. Сергеева, М. Н. Наджафова, Е. В. Скриплева, Е. Б. Стам // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2024. – № 10-1. – С. 106-112.
